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【学术报道】“金融与统计”系列讲座-- Volatility analysis for the GARCH-It?o-Jumps model

应www.1495.com数学科学学院的邀请,南京审计大学统计与数学学院院长林金官教授于2021年5月20日下午在学正楼212教室做了题为“Volatility analysis for the GARCH-It?o-Jumps model based on the high-frequency and low-frequency financial data”的学术报告。统计与金融数学研究室刘国祥教授主持了此次报告会。统计与金融数学研究室解锋昌教授、高启兵教授、周秀轻教授、姚奕副教授、许晓明副教授、杜秀丽副教授、李启才副教授、米辉副教授、殷荣城副教授,概率论与数理统计专业部分研究生参加了此次报告会。

林金官教授是国内知名的统计专家。曾任东南大学数学系教授、统计学科带头人、系副主任。现任南京审计大学统计与数学学院院长、统计科学与大数据研究院院长。主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。本科、硕士分别毕业于华东师范大学数学与数理统计专业,博士毕业于东南大学系统工程专业。2000年以来,在国内外核心期刊上发表论文一百余篇,其中SCI和SSCI收录论文近百篇。目前担任2018-2022教育部统计学类教学指导委员会委员、全国工业统计教学研究会副会长、中国现场统计研究会工程概率统计学会副理事长、中国现场统计研究会资源与环境学会副理事长、江苏省概率统计学会秘书长、中文核心期刊《系统科学与数学》、《应用概率统计》与《数理统计与管理》杂志编委等。主持省部级以上课题18项,其中国家自然科学基金和国家社会科学基金5项。

报告会上,林金官教授介绍了一种模型,该模型通过在连续波动过程中嵌入具有跳跃的离散GARCH结构,既能适应连续时间扩散模型,又能适应具有加性跳的离散GARCH模型。该模型的关键特征是,相应的条件综合波动采用考虑跳跃对未来波动性影响的GARCH结构。提出了一种基于阈值峰值(POT)的gridy-Gibbs采样方法,并对波动性预测和风险价值(VaR)预测进行了研究。通过仿真验证了所提出方法的有限样本性能,并通过对微软公司股价的实证研究表明,波动性受到极端反应的影响大于持续创新。研究结果表明,仿真和实证结果都支持该模型。最后,林金官教授对相关问题进行了展望。

报告结束后,与会师生就报告内容与林金官教授进行了热烈的讨论。整场报告,林金官教授语言幽默风趣,讲解清楚易懂,开阔了大家的学术视野。最后,报告会在热烈的掌声中圆满结束。

  • 更新时间

    2021年05月31日 09:38

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  • 供稿

    数科院

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