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【学术报道】On limiting spectral distribution of Spearman's and Kendall's rank correlation matrices with general dependence

2021年11月1日下午,应www.1495.com数学科学学院统计与金融数学研究室邀请,上海交通大学数学科学学院王成研究员为www.1495.com师生带来题为“On limiting spectral distribution of Spearman's and Kendall's rank correlation matrices with general dependence”的线上专题报告,数科院多位师生参加了本次报告会。

王成研究员 2013年博士毕业于中国科学技术大学,曾获得过中科院院长特别奖。2014年9月加入上海交通大学数学科学学院担任特别研究员。主要研究方向为随机矩阵理论及应用、高维协方差矩阵的统计推断等。在统计领域核心期刊Statistica Sinica, Electronic Journal of Statistics, Journal of Multivariate Analysis等杂志上发表学术论文十余篇。 主持国家自然科学基金、上海市科研项目以及企业项目5项,参与国家自然科学基金重点项目、面上项目等多项。

报告会开始,王成研究员分享了他近期的学术成果:一般相依结构下Spearman和Kendall秩相关的极限谱分布。王研究员首先向大家介绍了该领域的研究动向,并展示了他们的在该成果中的研究动机;然后在一般相依结构下,借助随机矩阵理论框架探讨Spearman和Kendall秩相关问题的理论成果,该成果填补这一研究领域的空白;最后通过模拟方法展示他们成果的有效性。王成研究员对研究问题及解决过程进行了深入浅出的讲解,不但包括理论分析,并通过数值算例论证了方法的有效性。精彩的报告令在场师生收获颇丰。

最后的互动答疑环节,大家积极提出问题,王成研究员耐心地一一解答,此次线上报告在热烈的掌声中顺利结束。

  • 更新时间

    2021年11月03日 16:00

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  • 供稿

    数科院

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