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【学术报道】Estimating and Forecasting Volatility using Leverage Effect

2021年10月28日下午,应www.1495.com数学科学学院统计与金融数学研究室邀请,上海纽约大学全球特聘王丹助理教授为www.1495.com师生带来题“Estimating

and Forecasting Volatility using Leverage Effect”的线上专题报告,数科院多位师生参加了本次报告会。

王丹现任上海纽约大学金融学助理教授、纽约大学全球特聘助理教授。博士毕业于芝加哥大学。从事的研究领域包括金融计量经济学,风险管理和资产管理,高频数据分析以及人工智能在金融中的应用。王教授多篇论文发表在统计与计量经济领域顶级期刊,如JASA,JoE等。

报告会开始,王教授分享了他近期的学术成果:杠杆效应下波动率的估计与预测。王教授首先向大家介绍了该领域的研究动向,并展示了他们的在该成果中的研究动机;然后在杠杆效应下,探讨了波动率的估计与预测问题,建立相关方法及理论框架;最后通过模拟方法展示他们成果的有效性。王研究员对研究问题及解决过程进行了深入浅出的讲解,不但包括理论分析,并通过数值算例论证了方法的有效性。精彩的报告令在场师生收获颇丰。

最后的互动答疑环节,大家积极提出问题,王教授耐心地一一解答,此次线上报告在热烈的掌声中顺利结束。

  • 更新时间

    2021年11月03日 16:01

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  • 供稿

    数科院

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